PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTKX с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTKX с DFIC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARTKX (Artisan International Value Fund) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, ARTKX returned 16.14%/yr vs 18.77%/yr for DFIC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARTKX charges 1.25%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 11.31%.

ARTKX

1 день
0.36%
1 месяц
4.67%
С начала года
10.51%
6 месяцев
12.41%
1 год
22.53%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.20%
10 лет*
11.22%

DFIC

1 день
0.53%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.30%
1 год
27.50%
3 года*
18.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTKX и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
ARTKX
Artisan International Value Fund		10.51%22.54%6.38%22.65%-3.93%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		11.31%37.09%4.10%17.32%-8.86%

Correlation

The correlation between ARTKX and DFIC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between ARTKX and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с SSHQXARTKX с FPBFXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

ARTKX vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTKXDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.93

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.68

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.51

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

9.89

-2.77

ARTKX vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и DFIC

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTKXDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-24.40%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-11.00%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-13.14%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.53%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.79%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и DFIC

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 4.64%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTKXDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.15%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.10%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

14.35%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.26%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.26%

-0.08%

Сравнение комиссий ARTKX и DFIC

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и DFIC

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности DFIC в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.26%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.25%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTKX and DFIC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIC has higher volatility (5.15%) compared to ARTKX (4.64%). In terms of maximum drawdown, ARTKX dropped -51.90% vs DFIC's -24.40%.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTKX и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор