Сравнение ARTGX с ARTMX

С начала года, ARTGX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью -9.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTGX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции ARTMX немного отстают с 10.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARTMX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ARTMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTGX и ARTMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности ARTMX в 21.42%

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и ARTMX.

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.26%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.