Сравнение ARTGX с APFWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Value Income Fund (APFWX).
ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTGX и APFWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTGX и APFWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | -3.09% | 34.03% | 10.66% | 26.57% | -3.83% |
APFWX Artisan Value Income Fund | 1.75% | 9.35% | 9.69% | 10.87% | -3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у APFWX с доходностью 1.75%.
ARTGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 10.65%
APFWX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTGX и APFWX
ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии APFWX в 1.20%.
Доходность на риск
ARTGX vs. APFWX — Ранг доходности на риск
ARTGX
APFWX
Сравнение ARTGX c APFWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTGX | APFWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.64 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.99 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.75 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 3.08 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTGX | APFWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.64 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARTGX и APFWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTGX и APFWX
Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности APFWX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | 4.73% | 4.58% | 5.38% | 2.87% | 3.68% | 9.38% | 0.05% | 1.29% | 6.35% | 2.01% | 2.66% | 5.95% |
APFWX Artisan Value Income Fund | 2.15% | 1.61% | 2.38% | 2.62% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTGX и APFWX
Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки APFWX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и APFWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTGX | APFWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -16.00% | -33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -11.20% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -5.89% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -3.76% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.73% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTGX и APFWX
Artisan Global Value Fund (ARTGX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Artisan Value Income Fund (APFWX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTGX | APFWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.83% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 7.68% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 14.38% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.78% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.78% | +3.48% |