Сравнение ARTFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ARTFX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTFX или VOO.
Основные характеристики
| ARTFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.50% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 11.55% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.45% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.86% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 4.62% | 11.70% |
| Макс. просадка | -21.42% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между ARTFX и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARTFX и VOO
С начала года, ARTFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.86% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTFX и VOO
ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTFX и VOO
Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 7.48% | 7.25% | 7.30% | 7.47% | 5.83% | 6.15% | 7.00% | 7.82% | 6.53% | 7.31% | 3.85% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARTFX и VOO
Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTFX и VOO
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.