Сравнение ARTFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | -1.54% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTFX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.23% против 14.14% соответственно.
ARTFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.23%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTFX и VOO
ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ARTFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ARTFX
VOO
Сравнение ARTFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.01 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.53 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.55 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.31 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.01 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.79 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.83 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ARTFX и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTFX и VOO
Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.36% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ARTFX и VOO
Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -33.99% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -11.98% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -24.52% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -33.99% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -5.55% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -3.72% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.55% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTFX и VOO
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 5.34% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 9.47% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 18.11% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 16.82% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 17.99% | -12.80% |