Artisan High Income Fund (ARTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Artisan High Income Fund (ARTFX) показал доход в -1.87% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTFX составила 6.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ARTFX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

Artisan High Income Fund: годовая альфа составляет 3.57%, бета — 0.14, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 24.03.2014.

• Этот фонд участвовал в 34.97% снижения S&P 500 Index, но только в 33.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ARTFX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

ARTFX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan High Income Fund (ARTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Artisan High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Artisan High Income Fund показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Artisan High Income Fund составляет 2.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.