Сравнение ARTFX с PHYQX
ARTFX (Artisan High Income Fund) and PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, ARTFX returned 5.60%/yr vs 5.53%/yr for PHYQX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARTFX charges 0.96%/yr vs 0.38%/yr for PHYQX.
Доходность
Сравнение доходности ARTFX и PHYQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTFX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью 1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTFX имеют среднегодовую доходность 5.60%, а акции PHYQX немного отстают с 5.53%.
ARTFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.60%
- Всё время*
- 5.25%
PHYQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 5.53%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARTFX и PHYQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 1.24% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 1.59% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
Correlation
The correlation between ARTFX and PHYQX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between ARTFX and PHYQX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTFX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск
ARTFX
PHYQX
Сравнение ARTFX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTFX | PHYQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.82 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 7.53 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTFX и PHYQX
Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, примерно равная максимальной просадке PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и PHYQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTFX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -21.12% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.47% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -3.76% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -16.05% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -21.12% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.63% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.21% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.60% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTFX и PHYQX
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 0.68%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTFX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.76% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.87% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 3.58% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.11% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.45% | -0.29% |
Сравнение комиссий ARTFX и PHYQX
ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTFX и PHYQX
Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности PHYQX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.19% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.54% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
ARTFX and PHYQX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYQX has higher volatility (0.76%) compared to ARTFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, ARTFX dropped -21.42% vs PHYQX's -21.12%.
ARTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTFX и PHYQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор