Сравнение ARTFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ARTFX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTFX или FXAIX.
Основные характеристики
| ARTFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.52% | 23.84% |
| Дох-ть за 1 год | 16.22% | 35.53% |
| Дох-ть за 3 года | 4.16% | 11.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.40% | 16.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.34% | 14.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.94 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 7.63 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 2.06 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 35.55 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 4.02% | 12.51% |
| Макс. просадка | -21.42% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между ARTFX и FXAIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARTFX и FXAIX
С начала года, ARTFX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 14.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTFX и FXAIX
ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTFX и FXAIX
Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 7.23% | 7.25% | 7.30% | 7.47% | 5.83% | 6.15% | 7.00% | 7.82% | 6.53% | 7.31% | 3.85% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARTFX и FXAIX
Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTFX и FXAIX
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 0.75%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.