Сравнение ARTFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | -1.54% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTFX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.23% против 14.08% соответственно.
ARTFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.23%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTFX и FXAIX
ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ARTFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ARTFX
FXAIX
Сравнение ARTFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.97 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.49 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.52 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.30 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.97 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.78 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ARTFX и FXAIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTFX и FXAIX
Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.36% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ARTFX и FXAIX
Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -33.79% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -12.13% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -24.50% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -33.79% | +12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -6.23% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -3.83% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.53% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTFX и FXAIX
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 5.34% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 9.53% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 18.32% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 16.92% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 18.05% | -12.86% |