Сравнение ARTFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTFX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTFX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | -1.54% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTFX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.25% соответственно.
ARTFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.23%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTFX и SCHD
ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ARTFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ARTFX
SCHD
Сравнение ARTFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTFX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.88 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.32 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.05 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 3.55 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.88 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.74 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ARTFX и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTFX и SCHD
Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.36% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ARTFX и SCHD
Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -33.37% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -12.74% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -16.85% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -33.37% | +11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -3.43% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -3.34% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.75% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTFX и SCHD
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 1.08%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.33% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 7.96% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 15.69% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 14.40% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 16.70% | -11.51% |