PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с VSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.84%/yr vs 10.57%/yr for VSIIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.57% соответственно.

ARSVX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-10.33%
1 год
-5.57%
3 года*
5.66%
5 лет*
3.00%
10 лет*
8.84%

VSIIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.26%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-0.70%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		12.06%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between ARSVX and VSIIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.93

The correlation between ARSVX and VSIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с FSKAXVSIIX с SPY

Доходность на риск

ARSVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSVXVSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.85

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.70

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.16

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

11.19

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VSIIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSVXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.85

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и VSIIX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и VSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-62.05%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-8.87%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-24.09%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-24.09%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-45.38%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

0.00%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-8.52%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

2.50%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и VSIIX

Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.09%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.43%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

15.20%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

19.77%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

21.83%

-2.48%

Сравнение комиссий ARSVX и VSIIX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и VSIIX

ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.76%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

ARSVX and VSIIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIIX has higher volatility (4.09%) compared to ARSVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs VSIIX's -62.05%.

VSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и VSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор