PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с TSLTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARSVX returned 4.14%/yr vs 9.46%/yr for TSLTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 25.53%.

ARSVX

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.86%
1 год
-2.83%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.14%
10 лет*
9.40%

TSLTX

1 день
0.78%
1 месяц
4.51%
С начала года
25.53%
6 месяцев
23.62%
1 год
46.06%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		3.07%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-8.16%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		25.53%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Correlation

The correlation between ARSVX and TSLTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.91

The correlation between ARSVX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с YASLXARSVX с MRESXARSVX с MBDFXARSVX с GWMEX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с SWPPXTSLTX с TSLATSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

ARSVX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARSVXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.90

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
4.02

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

6.23

-6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

20.75

-20.95

ARSVX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TSLTX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и TSLTX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-55.58%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-7.73%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-26.62%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-55.58%

+36.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-15.32%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-28.37%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.32%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и TSLTX

Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.22%, в то время как у Transamerica Small Cap Value (TSLTX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.60%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

11.19%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.65%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

50.01%

-32.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

43.48%

-24.12%

Сравнение комиссий ARSVX и TSLTX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и TSLTX

ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.29%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARSVX and TSLTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLTX has higher volatility (4.60%) compared to ARSVX (3.22%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор