Сравнение ARSVX с TSLTX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARSVX returned 3.00%/yr vs 8.23%/yr for TSLTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и TSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 21.86%.
ARSVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.84%
TSLTX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 21.86%
- 6 месяцев
- 21.98%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARSVX и TSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -0.70% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.53% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 21.86% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -12.51% | 31.10% | 5.99% | 20.91% | -16.42% |
Correlation
The correlation between ARSVX and TSLTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between ARSVX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск
ARSVX
TSLTX
Сравнение ARSVX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | TSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.91 | -6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 19.60 | -20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.78 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и TSLTX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и TSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -55.58% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -7.73% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -26.62% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -55.58% | +36.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -17.80% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -28.46% | +19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 2.33% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и TSLTX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.58%, в то время как у Transamerica Small Cap Value (TSLTX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.14% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 10.91% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 16.47% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 50.00% | -32.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 43.61% | -24.26% |
Сравнение комиссий ARSVX и TSLTX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и TSLTX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 4.41% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and TSLTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLTX has higher volatility (4.14%) compared to ARSVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs TSLTX's -55.58%.
TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и TSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор