Сравнение ARSVX с JMCRX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARSVX returned 9.54%/yr vs 9.12%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и JMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 18.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARSVX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции JMCRX немного отстают с 9.12%.
ARSVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 9.54%
JMCRX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам ARSVX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 8.44% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 18.88% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Correlation
The correlation between ARSVX and JMCRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between ARSVX and JMCRX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
ARSVX
JMCRX
Сравнение ARSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARSVX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.66 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 7.45 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и JMCRX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и JMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -46.65% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -9.92% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -26.90% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -26.90% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -46.65% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -1.82% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -7.38% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 3.53% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и JMCRX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.40%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.99% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 13.03% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 18.58% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 20.84% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 21.67% | -2.38% |
Сравнение комиссий ARSVX и JMCRX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и JMCRX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.86% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and JMCRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMCRX has higher volatility (3.99%) compared to ARSVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs JMCRX's -46.65%.
JMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и JMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор