PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-3.42%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 8.86% против 8.38% соответственно.

ARSVX

1 день
1.24%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-7.42%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.00%
10 лет*
8.86%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с YASLXARSVX с GWMEXARSVX с MSSCXARSVX с ARSMXARSVX с MBDFXARSVX с TMDIXARSVX с SKSEX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий ARSVX и JMCRX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ARSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.04

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.61

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.88

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

5.55

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.04

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между ARSVX и JMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и JMCRX

ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и JMCRX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-46.65%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-12.23%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-26.90%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-46.65%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-4.38%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-7.49%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

4.13%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и JMCRX

Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 4.07%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.22%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

13.16%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

22.35%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

20.90%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.60%

-2.23%