Сравнение ARSVX с JMCRX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.78%/yr vs 9.07%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и JMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 13.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARSVX имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции JMCRX немного впереди с 9.07%.
ARSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.78%
JMCRX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам ARSVX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -1.26% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 13.20% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Correlation
The correlation between ARSVX and JMCRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between ARSVX and JMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
ARSVX
JMCRX
Сравнение ARSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.94 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.20 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.58 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и JMCRX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и JMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -46.65% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -9.92% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -26.90% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -26.90% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -46.65% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -3.38% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -7.42% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 3.55% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и JMCRX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.20%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.74% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.91% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 18.49% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 20.84% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.67% | -2.32% |
Сравнение комиссий ARSVX и JMCRX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и JMCRX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.90% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and JMCRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMCRX has higher volatility (5.74%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs JMCRX's -46.65%.
JMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и JMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор