Сравнение ARSVX с FISVX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARSVX returned 2.83%/yr vs 6.79%/yr for FISVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.05%/yr for FISVX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и FISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 17.41%.
ARSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.78%
FISVX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARSVX и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -1.26% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 15.21% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 17.41% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Correlation
The correlation between ARSVX and FISVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between ARSVX and FISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. FISVX — Ранг доходности на риск
ARSVX
FISVX
Сравнение ARSVX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.87 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 16.51 | -17.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.32 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.31 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и FISVX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и FISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -44.66% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -8.54% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -26.50% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -26.50% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -1.49% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -10.34% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 2.51% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и FISVX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.00% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.03% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 18.00% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.71% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 26.74% | -7.39% |
Сравнение комиссий ARSVX и FISVX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и FISVX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.86% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and FISVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISVX has higher volatility (5.00%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs FISVX's -44.66%.
FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и FISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор