Сравнение ARSVX с FESCX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, ARSVX returned 5.66%/yr vs 18.73%/yr for FESCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и FESCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 25.67%.
ARSVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.84%
FESCX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 49.95%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARSVX и FESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -0.70% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 6.83% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 25.67% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
Correlation
The correlation between ARSVX and FESCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between ARSVX and FESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. FESCX — Ранг доходности на риск
ARSVX
FESCX
Сравнение ARSVX c FESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | FESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.20 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 18.79 | -19.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.77 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и FESCX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и FESCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -28.53% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -10.26% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -28.53% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | 0.00% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -8.84% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 2.83% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и FESCX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.58%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.54% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.54% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 19.28% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.66% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 22.66% | -3.31% |
Сравнение комиссий ARSVX и FESCX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FESCX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и FESCX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.82% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and FESCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FESCX has higher volatility (5.54%) compared to ARSVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs FESCX's -28.53%.
FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и FESCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор