Сравнение ARSVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -3.42% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.86% против 21.84% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.86%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSVX и AVALX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
ARSVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
ARSVX
AVALX
Сравнение ARSVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 3.51 | -3.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 4.14 | -4.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.63 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.65 | -6.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 27.42 | -28.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 3.51 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.13 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ARSVX и AVALX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и AVALX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и AVALX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -73.72% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -13.02% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -32.00% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -48.34% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -3.79% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -11.01% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 2.68% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и AVALX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 4.07%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.77% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 14.37% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 21.22% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 22.62% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 22.33% | -2.96% |