Сравнение ARSVX с AVALX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.84%/yr vs 20.56%/yr for AVALX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и AVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.84% против 20.56% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.84%
AVALX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 20.56%
Сравнение доходности по годам ARSVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -0.70% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
AVALX Aegis Value Fund | 21.92% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Correlation
The correlation between ARSVX and AVALX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between ARSVX and AVALX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
ARSVX
AVALX
Сравнение ARSVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.62 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 7.34 | -7.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 25.89 | -26.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 3.66 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.99 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и AVALX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и AVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -73.72% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -8.32% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -13.59% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -32.00% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -48.34% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -0.64% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -10.95% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 2.35% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и AVALX
AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.09% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.61% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 16.77% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.22% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 22.17% | -2.82% |
Сравнение комиссий ARSVX и AVALX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и AVALX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
AVALX Aegis Value Fund | 1.92% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and AVALX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARSVX has higher volatility (3.58%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs AVALX's -73.72%.
AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и AVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор