Сравнение ARSKX с VSMPX
ARSKX (Archer Stock Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ARSKX returned 13.16%/yr vs 15.15%/yr for VSMPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ARSKX charges 1.23%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.
Доходность
Сравнение доходности ARSKX и VSMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARSKX показывает доходность 9.08%, а VSMPX немного ниже – 8.81%. За последние 10 лет акции ARSKX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 13.16% против 15.15% соответственно.
ARSKX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 13.16%
VSMPX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам ARSKX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSKX Archer Stock Fund | 9.08% | 15.53% | 22.88% | 25.45% | -20.28% | 23.67% | 24.22% | 24.78% | -11.29% | 19.49% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 8.81% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Correlation
The correlation between ARSKX and VSMPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between ARSKX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSKX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
ARSKX
VSMPX
Сравнение ARSKX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARSKX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.57 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 11.40 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARSKX и VSMPX
Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и VSMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSKX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -34.97% | -59.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -8.92% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.07% | -19.36% | -74.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.07% | -25.35% | -68.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | -34.97% | -59.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.41% | -2.84% | -88.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -4.58% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.00% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSKX и VSMPX
Текущая волатильность для Archer Stock Fund (ARSKX) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSKX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.95% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 10.09% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 12.86% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 517.48% | 17.46% | +500.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 365.80% | 18.42% | +347.38% |
Сравнение комиссий ARSKX и VSMPX
ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSKX и VSMPX
Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности VSMPX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSKX Archer Stock Fund | 12.32% | 13.32% | 16.40% | 6.77% | 2.88% | 3.99% | 0.13% | 4.99% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.05% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ARSKX and VSMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMPX has higher volatility (4.95%) compared to ARSKX (4.44%). In terms of maximum drawdown, ARSKX dropped -94.07% vs VSMPX's -34.97%.
ARSKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSKX и VSMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор