PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARSKX с POGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSKX с POGRX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARSKX (Archer Stock Fund) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ARSKX returned 12.79%/yr vs 16.91%/yr for POGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ARSKX charges 1.23%/yr vs 0.66%/yr for POGRX.

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции ARSKX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 12.79% против 16.91% соответственно.

ARSKX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
10.51%
С начала года
13.17%
1 год
22.33%
3 года*
20.09%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.79%

POGRX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
17.84%
С начала года
23.78%
1 год
49.26%
3 года*
26.28%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSKX и POGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSKX
Archer Stock Fund		13.17%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%24.78%-11.29%19.49%
POGRX
PRIMECAP Odyssey Growth Fund		23.78%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%

Correlation

The correlation between ARSKX and POGRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2011 г.

0.88

The correlation between ARSKX and POGRX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

PRIMECAP Odyssey Growth Fund

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с AFOCXARSKX с ALSMXARSKX с ARDGXARSKX с ARINXARSKX с FNSTXARSKX с SGOIX
Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL

Доходность на риск

ARSKX vs. POGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARSKXPOGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.46

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.29

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.50

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

14.01

-3.57

ARSKX vs. POGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGRX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и POGRX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и POGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSKXPOGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-51.63%

-42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.40%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.07%

-22.13%

-71.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

-26.85%

-67.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

-35.29%

-58.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.08%

-7.53%

-83.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-7.11%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.59%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и POGRX

Текущая волатильность для Archer Stock Fund (ARSKX) составляет 2.81%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSKXPOGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

7.82%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

17.45%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

20.49%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

517.48%

20.08%

+497.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

365.72%

20.59%

+345.13%

Сравнение комиссий ARSKX и POGRX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и POGRX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности POGRX в 20.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSKX
Archer Stock Fund		11.89%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%0.00%0.00%0.00%
POGRX
PRIMECAP Odyssey Growth Fund		20.11%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ARSKX and POGRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGRX has higher volatility (7.82%) compared to ARSKX (2.81%). In terms of maximum drawdown, ARSKX dropped -94.07% vs POGRX's -51.63%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSKX и POGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор