Сравнение ARSKX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSKX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSKX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSKX Archer Stock Fund | -3.75% | 15.53% | 22.88% | 25.45% | -20.28% | 23.67% | 24.22% | 24.78% | -11.29% | 19.49% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ARSKX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.26% против 19.12% соответственно.
ARSKX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.26%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSKX и PAGRX
ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
ARSKX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
ARSKX
PAGRX
Сравнение ARSKX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSKX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.74 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.49 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.21 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 16.28 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSKX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.74 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.78 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ARSKX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSKX и PAGRX
Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSKX Archer Stock Fund | 13.84% | 13.32% | 16.40% | 6.77% | 2.88% | 3.99% | 0.13% | 4.99% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок ARSKX и PAGRX
Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSKX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -55.87% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -13.80% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.07% | -36.52% | -57.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | -38.01% | -56.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -5.77% | -86.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -10.09% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.73% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSKX и PAGRX
Текущая волатильность для Archer Stock Fund (ARSKX) составляет 4.97%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSKX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.77% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 13.91% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 25.69% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 826.05% | 24.53% | +801.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 584.32% | 24.49% | +559.83% |