Сравнение ARRY с COHR
ARRY (Array Technologies, Inc.) and COHR (Coherent Corp.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARRY in Solar, COHR in Scientific & Technical Instruments. Over the past 5 years, ARRY returned -14.33%/yr vs 31.84%/yr for COHR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 50.06%.
ARRY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -36.80%
- С начала года
- -32.21%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- -32.12%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- —
COHR
- 1 день
- -7.49%
- 1 месяц
- -27.65%
- 6 месяцев
- 41.33%
- С начала года
- 50.06%
- 1 год
- 183.13%
- 3 года*
- 75.61%
- 5 лет*
- 31.84%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам ARRY и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | -32.21% | 52.65% | -64.05% | -13.09% | 23.20% | -63.63% | 46.24% |
COHR Coherent Corp. | 50.06% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 69.06% |
Correlation
The correlation between ARRY and COHR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between ARRY and COHR shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARRY:
$961.41M
COHR:
$43.92B
ARRY:
-$0.44
COHR:
$1.85K
ARRY:
0.79
COHR:
0.02
ARRY:
$1.21B
COHR:
$1.81T
ARRY:
$269.92M
COHR:
$1.76B
ARRY:
$5.35M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRY vs. COHR — Ранг доходности на риск
ARRY
COHR
Сравнение ARRY c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Coherent Corp. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRY | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.25 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 16.46 | -16.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRY и COHR
Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRY | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -80.89% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -35.12% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -54.85% | -30.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.31% | -62.87% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -35.12% | -52.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -34.97% | -34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 11.17% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и COHR
Текущая волатильность для Array Technologies, Inc. (ARRY) составляет 17.33%, в то время как у Coherent Corp. (COHR) волатильность равна 24.59%. Это указывает на то, что ARRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRY | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 24.59% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.28% | 60.48% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.23% | 77.43% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.81% | 62.64% | +19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 57.09% | +25.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRY и COHR
Ни ARRY, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRY и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Coherent Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARRY и COHR
ARRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.00M при выручке в 223.41M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 223.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 223.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARRY and COHR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (24.59%) compared to ARRY (17.33%). In terms of maximum drawdown, ARRY dropped -92.20% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRY и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор