Сравнение AGIO с VEXMX

С начала года, AGIO показывает доходность -16.86%, что значительно ниже, чем у VEXMX с доходностью -6.34%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям VEXMX по среднегодовой доходности: -13.14% против 8.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VEXMX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и VEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и VEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.