Сравнение AGIO с VEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGIO или VEXMX.
Основные характеристики
| AGIO | VEXMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.84% | 1.46% |
| Дох-ть за 1 год | 41.31% | 21.77% |
| Дох-ть за 3 года | -16.59% | -2.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.09% | 8.26% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.52% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 40.48% | 17.75% |
| Макс. просадка | -87.36% | -58.17% |
| Current Drawdown | -76.44% | -14.28% |
Корреляция
Корреляция между AGIO и VEXMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGIO и VEXMX
С начала года, AGIO показывает доходность 42.84%, что значительно выше, чем у VEXMX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям VEXMX по среднегодовой доходности: -2.52% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGIO c VEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIO и VEXMX
AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.15% | 1.15% | 1.00% | 0.99% | 0.97% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% | 1.17% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок AGIO и VEXMX
Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и VEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGIO и VEXMX
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.