Сравнение AGIO с VEXMX

С начала года, AGIO показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у VEXMX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям VEXMX по среднегодовой доходности: -2.00% против 10.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VEXMX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и VEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGIO и VEXMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и VEXMX.

Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.