PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGIO с VEXMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGIO и VEXMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGIO с VEXMX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGIO или VEXMX.

Доходность

Сравнение доходности AGIO и VEXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGIO:

-0.26

VEXMX:

0.40

Коэф-т Сортино

AGIO:

-0.08

VEXMX:

0.68

Коэф-т Омега

AGIO:

0.99

VEXMX:

1.09

Коэф-т Кальмара

AGIO:

-0.21

VEXMX:

0.33

Коэф-т Мартина

AGIO:

-0.51

VEXMX:

1.01

Индекс Язвы

AGIO:

33.63%

VEXMX:

8.71%

Дневная вол-ть

AGIO:

56.36%

VEXMX:

24.68%

Макс. просадка

AGIO:

-87.36%

VEXMX:

-58.17%

Текущая просадка

AGIO:

-76.23%

VEXMX:

-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у VEXMX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям VEXMX по среднегодовой доходности: -12.62% против 8.35% соответственно.

AGIO

С начала года

-2.34%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-45.97%

1 год

-11.70%

3 года

18.12%

5 лет

-9.11%

10 лет

-12.62%

VEXMX

С начала года

-3.15%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

-9.99%

1 год

9.40%

3 года

9.50%

5 лет

11.20%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agios Pharmaceuticals, Inc.

Vanguard Extended Market Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGIO и VEXMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIO
Ранг риск-скорректированной доходности AGIO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGIO c VEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VEXMX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и VEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и VEXMX

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.08%0.97%1.15%1.00%0.99%0.97%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%1.17%

Просадки

Сравнение просадок AGIO и VEXMX

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и VEXMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и VEXMX

Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...