Сравнение AGIO с VEXMX
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while VEXMX (Vanguard Extended Market Index Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, AGIO returned -7.03%/yr vs 11.90%/yr for VEXMX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGIO и VEXMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIO показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у VEXMX с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям VEXMX по среднегодовой доходности: -7.03% против 11.90% соответственно.
AGIO
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -12.95%
- 10 лет*
- -7.03%
VEXMX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам AGIO и VEXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 5.77% | -17.16% | 47.55% | -20.69% | -14.57% | -24.14% | -9.26% | 3.56% | -19.35% | 37.00% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 13.71% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
Correlation
The correlation between AGIO and VEXMX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between AGIO and VEXMX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIO vs. VEXMX — Ранг доходности на риск
AGIO
VEXMX
Сравнение AGIO c VEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIO | VEXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.80 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 9.90 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIO | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.68 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.28 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.53 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.54 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок AGIO и VEXMX
Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и VEXMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIO | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -58.17% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -10.27% | -40.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -27.09% | -36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.16% | -36.38% | -35.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -41.63% | -41.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.68% | -1.01% | -77.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -11.15% | -47.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 2.90% | +25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIO и VEXMX
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIO | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 4.83% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 12.48% | +31.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 17.21% | +57.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.83% | 22.34% | +36.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.23% | 22.39% | +34.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIO и VEXMX
AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 0.90% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
AGIO and VEXMX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIO has higher volatility (13.25%) compared to VEXMX (4.83%). In terms of maximum drawdown, AGIO dropped -87.36% vs VEXMX's -58.17%.
VEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIO и VEXMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор