Сравнение AGIO с NVO
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AGIO in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, AGIO returned -7.03%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGIO и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIO показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -7.03% против 6.56% соответственно.
AGIO
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -12.95%
- 10 лет*
- -7.03%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам AGIO и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 5.77% | -17.16% | 47.55% | -20.69% | -14.57% | -24.14% | -9.26% | 3.56% | -19.35% | 37.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between AGIO and NVO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2013 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AGIO:
$1.69B
NVO:
$194.63B
AGIO:
-$7.25
NVO:
$27.42
AGIO:
25.41
NVO:
0.59
AGIO:
1.53
NVO:
0.96
AGIO:
$66.05M
NVO:
$327.80B
AGIO:
$59.47M
NVO:
$268.30B
AGIO:
-$443.16M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIO vs. NVO — Ранг доходности на риск
AGIO
NVO
Сравнение AGIO c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIO | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.66 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.99 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.70 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.47 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок AGIO и NVO
Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -74.70% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -55.03% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -74.70% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.16% | -74.70% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -74.70% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.68% | -68.21% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -17.76% | -41.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 36.98% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIO и NVO
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 8.89% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 38.00% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 51.88% | +22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.83% | 38.25% | +20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.23% | 32.51% | +24.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIO и NVO
AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGIO и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGIO and NVO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIO has higher volatility (13.25%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, AGIO dropped -87.36% vs NVO's -74.70%.
AGIO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIO и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор