PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGIO с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGIO с NVO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGIO или NVO.

Корреляция

Корреляция между AGIO и NVO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGIO и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGIO:

-0.19

NVO:

-1.09

Коэф-т Сортино

AGIO:

0.19

NVO:

-1.52

Коэф-т Омега

AGIO:

1.02

NVO:

0.80

Коэф-т Кальмара

AGIO:

-0.13

NVO:

-0.76

Коэф-т Мартина

AGIO:

-0.32

NVO:

-1.43

Индекс Язвы

AGIO:

31.54%

NVO:

31.86%

Дневная вол-ть

AGIO:

61.21%

NVO:

42.56%

Макс. просадка

AGIO:

-87.36%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

AGIO:

-78.42%

NVO:

-52.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGIO:

$1.69B

NVO:

$295.20B

EPS

AGIO:

$11.54

NVO:

$3.53

Коэффициент P/E

AGIO:

2.53

NVO:

19.19

Коэффициент PEG

AGIO:

0.00

NVO:

1.02

Коэффициент P/S

AGIO:

45.57

NVO:

0.97

Коэффициент P/B

AGIO:

1.08

NVO:

14.44

Общая выручка (12 мес.)

AGIO:

$37.04M

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGIO:

$30.82M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

AGIO:

-$437.33M

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность -11.32%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -19.98%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -12.70% против 11.34% соответственно.

AGIO

С начала года

-11.32%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

-51.80%

1 год

-11.70%

5 лет

-8.58%

10 лет

-12.70%

NVO

С начала года

-19.98%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-36.90%

1 год

-46.20%

5 лет

18.46%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGIO и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIO
Ранг риск-скорректированной доходности AGIO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGIO c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и NVO

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.38%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AGIO и NVO

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и NVO

Текущая волатильность для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) составляет 13.41%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что AGIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGIO и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
8.73M
78.09B
(AGIO) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию