Сравнение AGIO с NVO
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AGIO in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, AGIO returned -0.74%/yr vs 8.66%/yr for NVO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGIO и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIO показывает доходность 42.25%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -0.74% против 8.66% соответственно.
AGIO
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 21.61%
- 6 месяцев
- 39.28%
- С начала года
- 42.25%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- -7.13%
- 10 лет*
- -0.74%
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам AGIO и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 42.25% | -17.16% | 47.55% | -20.69% | -14.57% | -24.14% | -9.26% | 3.56% | -19.35% | 37.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between AGIO and NVO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2013 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AGIO:
$2.30B
NVO:
$228.77B
AGIO:
-$7.23
NVO:
DKK 27.42
AGIO:
34.25
NVO:
4.55
AGIO:
2.05
NVO:
7.35
AGIO:
$66.05M
NVO:
DKK 327.80B
AGIO:
$59.47M
NVO:
DKK 268.30B
AGIO:
-$443.16M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIO vs. NVO — Ранг доходности на риск
AGIO
NVO
Сравнение AGIO c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIO | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.40 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.62 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIO и NVO
Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -74.70% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -49.17% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -74.70% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -74.70% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -74.70% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.32% | -62.59% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.95% | -17.88% | -41.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | 31.66% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIO и NVO
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 8.89% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.39% | 37.48% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.79% | 51.71% | +25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.48% | 38.56% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.90% | 32.61% | +24.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIO и NVO
AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGIO и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGIO and NVO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIO has higher volatility (19.19%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, AGIO dropped -87.36% vs NVO's -74.70%.
AGIO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIO и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор