PortfoliosLab logo
Сравнение AGIO с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGIO и NVO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AGIO и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.66%
402.28%
AGIO
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGIO:

-0.28

NVO:

-1.13

Коэф-т Сортино

AGIO:

-0.00

NVO:

-1.63

Коэф-т Омега

AGIO:

1.00

NVO:

0.79

Коэф-т Кальмара

AGIO:

-0.20

NVO:

-0.79

Коэф-т Мартина

AGIO:

-0.53

NVO:

-1.49

Индекс Язвы

AGIO:

31.37%

NVO:

31.68%

Дневная вол-ть

AGIO:

60.74%

NVO:

42.39%

Макс. просадка

AGIO:

-87.36%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

AGIO:

-79.76%

NVO:

-54.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGIO:

$1.74B

NVO:

$306.30B

EPS

AGIO:

$11.64

NVO:

$3.43

Коэффициент P/E

AGIO:

2.59

NVO:

20.18

Коэффициент PEG

AGIO:

0.00

NVO:

1.03

Коэффициент P/S

AGIO:

46.87

NVO:

1.06

Коэффициент P/B

AGIO:

1.13

NVO:

14.12

Общая выручка (12 мес.)

AGIO:

$37.04M

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGIO:

$30.82M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

AGIO:

-$437.33M

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность -16.86%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -22.31%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -13.14% против 11.10% соответственно.


AGIO

С начала года

-16.86%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-53.74%

1 год

-17.01%

5 лет

-7.18%

10 лет

-13.14%

NVO

С начала года

-22.31%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-37.66%

1 год

-47.86%

5 лет

17.91%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGIO и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGIO
Ранг риск-скорректированной доходности AGIO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGIO c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.28
-1.13
AGIO
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и NVO

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
2.45%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AGIO и NVO

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.76%
-54.34%
AGIO
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и NVO

Текущая волатильность для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) составляет 12.65%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что AGIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.65%
16.43%
AGIO
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGIO и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
8.73M
78.09B
(AGIO) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию