Сравнение AGIO с QQQ
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AGIO returned -0.74%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGIO и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIO показывает доходность 42.25%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.74% против 21.01% соответственно.
AGIO
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 21.61%
- 6 месяцев
- 39.28%
- С начала года
- 42.25%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- -7.13%
- 10 лет*
- -0.74%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам AGIO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 42.25% | -17.16% | 47.55% | -20.69% | -14.57% | -24.14% | -9.26% | 3.56% | -19.35% | 37.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between AGIO and QQQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2013 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between AGIO and QQQ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
AGIO
QQQ
Сравнение AGIO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.29 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 8.13 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIO и QQQ
Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -82.97% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -11.96% | -38.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -22.77% | -40.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -35.12% | -34.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -35.12% | -47.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.32% | -5.29% | -66.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.95% | -32.66% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | 3.36% | +25.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIO и QQQ
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 7.53% | +11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.39% | 15.52% | +28.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.79% | 18.69% | +58.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.48% | 22.81% | +36.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.90% | 22.44% | +34.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIO и QQQ
AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
AGIO and QQQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIO has higher volatility (19.19%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, AGIO dropped -87.36% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIO и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор