PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGIO с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGIO и MO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGIO с MO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGIO или MO.

Доходность

Сравнение доходности AGIO и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGIO:

-0.26

MO:

2.30

Коэф-т Сортино

AGIO:

-0.08

MO:

3.19

Коэф-т Омега

AGIO:

0.99

MO:

1.42

Коэф-т Кальмара

AGIO:

-0.21

MO:

4.29

Коэф-т Мартина

AGIO:

-0.51

MO:

10.01

Индекс Язвы

AGIO:

33.63%

MO:

4.40%

Дневная вол-ть

AGIO:

56.36%

MO:

19.37%

Макс. просадка

AGIO:

-87.36%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

AGIO:

-76.23%

MO:

-0.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGIO:

$1.86B

MO:

$102.09B

EPS

AGIO:

$11.63

MO:

$6.07

Коэффициент P/E

AGIO:

2.76

MO:

9.99

Коэффициент PEG

AGIO:

0.00

MO:

4.01

Коэффициент P/S

AGIO:

50.18

MO:

5.04

Коэффициент P/B

AGIO:

1.26

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

AGIO:

$37.04M

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGIO:

$30.82M

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

AGIO:

-$437.33M

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -12.62% против 8.63% соответственно.

AGIO

С начала года

-2.34%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-45.97%

1 год

-11.70%

3 года

18.12%

5 лет

-9.11%

10 лет

-12.62%

MO

С начала года

18.00%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

8.94%

1 год

41.71%

3 года

12.87%

5 лет

18.28%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agios Pharmaceuticals, Inc.

Altria Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGIO и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIO
Ранг риск-скорректированной доходности AGIO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGIO c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и MO

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		6.67%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок AGIO и MO

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и MO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и MO

Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGIO и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
8.73M
5.26B
(AGIO) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию