PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIO с MO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGIO с MO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Altria Group, Inc. (MO).

Доходность

Сравнение доходности AGIO и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGIO и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		25.61%-17.16%47.55%-20.69%-14.57%-24.14%-9.26%3.56%-19.35%37.00%
MO
Altria Group, Inc.		15.47%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGIO:

$1.99B

MO:

$109.81B

EPS

AGIO:

-$7.10

MO:

$4.13

Коэффициент P/S

AGIO:

36.79

MO:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

AGIO:

$54.03M

MO:

$20.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGIO:

$47.68M

MO:

$14.54B

EBITDA (12 мес.)

AGIO:

-$438.48M

MO:

$10.70B

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -2.00% против 7.39% соответственно.

AGIO

1 день
1.06%
1 месяц
17.09%
С начала года
25.61%
6 месяцев
-14.67%
1 год
24.78%
3 года*
14.18%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
-2.00%

MO

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.08%
С начала года
15.47%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.22%
3 года*
22.88%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agios Pharmaceuticals, Inc.

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с AGIO:
AGIO с VEXMXAGIO с ARQTAGIO с NVOAGIO с PFE
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

AGIO vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIO
Ранг доходности на риск AGIO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIO c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.92

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.02

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

2.64

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIO vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.67

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.56

-0.55

Корреляция

Корреляция между AGIO и MO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и MO

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		6.41%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Просадки

Сравнение просадок AGIO и MO

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и MO.

Загрузка...

Показатели просадок

AGIOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.36%

-81.02%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.89%

-16.40%

-34.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.16%

-25.83%

-46.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.86%

-53.69%

-29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.68%

-4.48%

-70.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.57%

-17.45%

-41.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.81%

6.36%

+17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и MO

Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGIOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

5.99%

+9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.68%

16.65%

+63.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.01%

21.12%

+49.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.37%

20.46%

+36.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.30%

22.72%

+34.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGIO и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.97M
5.85B
(AGIO) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию