PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGIO с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AGIO и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -7.03% против 7.84% соответственно.


AGIO

1 день
4.01%
1 месяц
5.81%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.00%
1 год
-15.40%
3 года*
3.38%
5 лет*
-12.95%
10 лет*
-7.03%

MO

1 день
0.43%
1 месяц
-3.01%
С начала года
24.49%
6 месяцев
25.29%
1 год
27.41%
3 года*
25.98%
5 лет*
15.92%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIO и MO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.
5.77%-17.16%47.55%-20.69%-14.57%-24.14%-9.26%3.56%-19.35%37.00%
MO
Altria Group, Inc.
24.49%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between AGIO and MO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2013 г.

0.09

The correlation between AGIO and MO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGIO:

$1.69B

MO:

$118.11B

EPS

AGIO:

-$7.25

MO:

$4.79

Коэффициент P/S

AGIO:

25.41

MO:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

AGIO:

$66.05M

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGIO:

$59.47M

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

AGIO:

-$443.16M

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agios Pharmaceuticals, Inc.

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с AGIO:
AGIO с VEXMXAGIO с ARQTAGIO с NVOAGIO с PFE

Доходность на риск

AGIO vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGIO
Ранг доходности на риск AGIO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO: 3232
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг доходности на риск MO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIO c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGIOMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.68

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

4.24

-4.79

AGIO vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGIOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.23

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.78

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.69

-0.70

Просадки

Сравнение просадок AGIO и MO

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и MO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGIOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.36%

-65.43%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.89%

-16.40%

-34.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.76%

-16.40%

-47.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.16%

-25.83%

-46.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.86%

-53.69%

-29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.68%

-5.30%

-73.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.84%

-11.93%

-46.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.12%

6.48%

+21.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и MO

Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGIOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

7.40%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.84%

17.16%

+26.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.64%

22.42%

+52.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.83%

20.63%

+38.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.23%

22.94%

+34.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и MO

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.
5.95%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGIO и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
20.75M
5.43B
(AGIO) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


AGIO and MO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIO has higher volatility (13.25%) compared to MO (7.40%). In terms of maximum drawdown, AGIO dropped -87.36% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIO и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор