Сравнение AGIO с PFE
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AGIO in Biotechnology, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, AGIO returned -0.74%/yr vs 1.22%/yr for PFE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGIO и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIO показывает доходность 42.25%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -0.74% против 1.22% соответственно.
AGIO
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 21.61%
- 6 месяцев
- 39.28%
- С начала года
- 42.25%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- -7.13%
- 10 лет*
- -0.74%
PFE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение доходности по годам AGIO и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 42.25% | -17.16% | 47.55% | -20.69% | -14.57% | -24.14% | -9.26% | 3.56% | -19.35% | 37.00% |
PFE Pfizer Inc. | 4.35% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between AGIO and PFE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2013 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AGIO:
$2.30B
PFE:
$143.28B
AGIO:
-$7.23
PFE:
$1.31
AGIO:
34.25
PFE:
2.27
AGIO:
2.05
PFE:
1.60
AGIO:
$66.05M
PFE:
$63.32B
AGIO:
$59.47M
PFE:
$43.91B
AGIO:
-$443.16M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIO vs. PFE — Ранг доходности на риск
AGIO
PFE
Сравнение AGIO c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIO | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.59 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.39 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIO и PFE
Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -69.24% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -15.72% | -35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -36.38% | -27.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -58.96% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -58.96% | -23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.32% | -47.90% | -23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.95% | -22.94% | -36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | 6.72% | +22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIO и PFE
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 7.31% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.39% | 15.44% | +28.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.79% | 24.22% | +52.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.48% | 25.64% | +33.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.90% | 23.96% | +32.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIO и PFE
AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.84% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGIO и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGIO and PFE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIO has higher volatility (19.19%) compared to PFE (7.31%). In terms of maximum drawdown, AGIO dropped -87.36% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIO и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор