PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIO с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGIO с PFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AGIO in Biotechnology, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, AGIO returned -6.94%/yr vs 1.85%/yr for PFE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGIO и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -6.94% против 1.85% соответственно.

AGIO

1 день
4.41%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.69%
1 год
-17.05%
3 года*
2.04%
5 лет*
-13.63%
10 лет*
-6.94%

PFE

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.06%
С начала года
5.18%
6 месяцев
2.42%
1 год
16.11%
3 года*
-7.32%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIO и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		1.69%-17.16%47.55%-20.69%-14.57%-24.14%-9.26%3.56%-19.35%37.00%
PFE
Pfizer Inc.		5.18%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Correlation

The correlation between AGIO and PFE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2013 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGIO:

$1.63B

PFE:

$145.22B

EPS

AGIO:

-$7.25

PFE:

$1.31

Коэффициент P/S

AGIO:

24.43

PFE:

2.28

Коэффициент P/B

AGIO:

1.47

PFE:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

AGIO:

$66.05M

PFE:

$63.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGIO:

$59.47M

PFE:

$43.91B

EBITDA (12 мес.)

AGIO:

-$443.16M

PFE:

$16.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agios Pharmaceuticals, Inc.

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с AGIO:
AGIO с VEXMXAGIO с ARQTAGIO с NVOAGIO с MO
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

AGIO vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIO
Ранг доходности на риск AGIO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIO c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIOPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.68

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.18

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.41

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

2.91

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIO vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIOPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.68

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.23

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AGIO и PFE

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIOPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.36%

-58.96%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.89%

-11.47%

-39.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.76%

-40.75%

-23.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.16%

-58.96%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.86%

-58.96%

-23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.50%

-47.49%

-32.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-17.68%

-41.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.03%

5.54%

+22.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и PFE

Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIOPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

4.07%

+8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.78%

14.64%

+29.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.57%

23.85%

+50.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.80%

25.49%

+33.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.23%

23.88%

+33.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и PFE

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		6.79%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGIO и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
20.75M
14.45B
(AGIO) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGIO and PFE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIO has higher volatility (12.75%) compared to PFE (4.07%). In terms of maximum drawdown, AGIO dropped -87.36% vs PFE's -58.96%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIO и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор