Сравнение AGIO с PFE
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AGIO in Biotechnology, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, AGIO returned -1.97%/yr vs 1.53%/yr for PFE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGIO и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIO показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -1.97% против 1.53% соответственно.
AGIO
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 28.93%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- -1.97%
PFE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -4.44%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение доходности по годам AGIO и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 33.28% | -17.16% | 47.55% | -20.69% | -14.57% | -24.14% | -9.26% | 3.56% | -19.35% | 37.00% |
PFE Pfizer Inc. | -0.22% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between AGIO and PFE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2013 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AGIO:
$2.13B
PFE:
$137.77B
AGIO:
-$7.25
PFE:
$1.31
AGIO:
32.02
PFE:
2.17
AGIO:
1.92
PFE:
1.53
AGIO:
$66.05M
PFE:
$63.32B
AGIO:
$59.47M
PFE:
$43.91B
AGIO:
-$443.16M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIO vs. PFE — Ранг доходности на риск
AGIO
PFE
Сравнение AGIO c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIO | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.40 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.98 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIO и PFE
Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -69.24% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -14.41% | -36.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -36.38% | -27.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | -58.96% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -58.96% | -23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.13% | -50.18% | -22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.89% | -22.91% | -35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.00% | 5.92% | +23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIO и PFE
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 6.05% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.52% | 14.54% | +29.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.02% | 24.09% | +50.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 25.53% | +33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.84% | 23.92% | +32.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIO и PFE
AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 7.15% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGIO и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGIO and PFE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIO has higher volatility (15.77%) compared to PFE (6.05%). In terms of maximum drawdown, AGIO dropped -87.36% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIO и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор