Сравнение ARP с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
ARP и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и TRTY
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
ARP vs. TRTY — Ранг доходности на риск
ARP
TRTY
Сравнение ARP c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.93 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.48 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.86 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 13.45 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.57 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между ARP и TRTY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и TRTY
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности TRTY в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и TRTY
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -22.35% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -7.52% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.08% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.24% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.60% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и TRTY
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.96% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 8.55% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 10.98% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 10.74% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 10.47% | -0.32% |