PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARP с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARP и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и TRTY


2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
5.13%18.33%13.79%3.66%-0.57%
TRTY
Cambria Trinity ETF
6.05%16.35%3.89%3.97%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.


ARP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.13%
6 месяцев
9.49%
1 год
22.15%
3 года*
13.53%
5 лет*
10 лет*

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Cambria Trinity ETF

Сравнение комиссий ARP и TRTY

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.


Доходность на риск

ARP vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7979
Ранг коэф-та Мартина

TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARPTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.93

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.48

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.86

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

13.45

-4.13

ARP vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARPTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.57

+0.64

Корреляция

Корреляция между ARP и TRTY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и TRTY

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности TRTY в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF
3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ARP и TRTY

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и TRTY.


Загрузка...

Показатели просадок


ARPTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-22.35%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.52%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-3.08%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-4.24%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.60%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и TRTY

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARPTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.96%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

8.55%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

10.98%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

10.74%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

10.47%

-0.32%