Сравнение ARP с THRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO).
ARP и THRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и THRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -6.03% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью -6.03%.
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и THRO
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.
Доходность на риск
ARP vs. THRO — Ранг доходности на риск
ARP
THRO
Сравнение ARP c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.80 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.27 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.38 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 5.51 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.80 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.52 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между ARP и THRO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и THRO
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности THRO в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и THRO
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и THRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -26.54% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -10.97% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -8.03% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -6.92% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.74% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и THRO
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.66% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 10.33% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 18.25% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 18.89% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 18.89% | -8.76% |