PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с RHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с RHTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and RHTX (RH Tactical Outlook ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARP returned 13.14%/yr vs 13.99%/yr for RHTX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 1.38%/yr for RHTX.

Доходность

Сравнение доходности ARP и RHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью 4.34%.

ARP

1 день
-1.02%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.09%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.47%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

RHTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.37%
С начала года
4.34%
6 месяцев
2.63%
1 год
18.09%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и RHTX

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.09%18.33%13.79%3.66%-0.82%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		4.34%15.42%18.27%7.02%-1.01%

Correlation

The correlation between ARP and RHTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.77

The correlation between ARP and RHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARP и RHTX

Секторы
ARP
RHTX

Технологии

31.6%
32.6%

Финансовые услуги

14.4%
11.9%

Промышленность

11.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.0%

Здравоохранение

6.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.9%

Сырьевые материалы

5.0%
2.8%

Энергетика

3.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

1.7%
3.7%

Технологии

ARP
31.6%
RHTX
32.6%

Финансовые услуги

ARP
14.4%
RHTX
11.9%

Промышленность

ARP
11.8%
RHTX
13.3%

Потребительский циклический сектор

ARP
9.4%
RHTX
9.7%

Коммуникационные услуги

ARP
8.1%
RHTX
7.0%

Здравоохранение

ARP
6.4%
RHTX
9.1%

Потребительский защитный сектор

ARP
5.7%
RHTX
3.9%

Сырьевые материалы

ARP
5.0%
RHTX
2.8%

Энергетика

ARP
3.6%
RHTX
3.8%

Коммунальные услуги

ARP
2.5%
RHTX
2.4%

Недвижимость

ARP
1.7%
RHTX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

RH Tactical Outlook ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с LALTARP с TDSC
Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с RHRXRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с TDSBRHTX с QQWZ

Доходность на риск

ARP vs. RHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c RHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARPRHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.55

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.42

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

4.90

+2.01

ARP vs. RHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHTX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и RHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARP и RHTX

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и RHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPRHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-24.68%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-12.77%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-18.73%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.25%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-9.54%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.70%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и RHTX

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с RH Tactical Outlook ETF (RHTX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPRHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.21%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.30%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

15.79%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

18.06%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

18.06%

-7.66%

Сравнение комиссий ARP и RHTX

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии RHTX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и RHTX

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARP and RHTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARP has higher volatility (5.66%) compared to RHTX (5.21%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs RHTX's -24.68%.

On 3-year performance, RHTX leads with 13.99% vs 13.14% for ARP. On fees, RHTX is cheaper at 1.38% per year. On volatility, RHTX has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHTX has performed better with a 13.99% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RHTX is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 0.00% for RHTX.

They also come from different issuers: PMV and Adaptive. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 1.38% for RHTX.

ARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и RHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор