Сравнение ARP с RHTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX).
ARP и RHTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и RHTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и RHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | -1.00% | 15.42% | 18.27% | 7.02% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью -1.00%.
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHTX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и RHTX
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии RHTX в 1.38%.
Доходность на риск
ARP vs. RHTX — Ранг доходности на риск
ARP
RHTX
Сравнение ARP c RHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | RHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.46 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.53 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 5.46 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.19 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между ARP и RHTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и RHTX
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и RHTX
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и RHTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -24.68% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -12.77% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -10.10% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -9.87% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.58% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и RHTX
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с RH Tactical Outlook ETF (RHTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.21% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.82% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 19.04% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 18.18% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 18.18% | -8.05% |