PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с ONOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. ARP is actively managed, while ONOF is passively managed. Over the past 3 years, ARP returned 15.46%/yr vs 13.72%/yr for ONOF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.

Доходность

Сравнение доходности ARP и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью 7.32%.

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и ONOF

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%3.66%-0.57%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%-0.13%

Correlation

The correlation between ARP and ONOF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.68

The correlation between ARP and ONOF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARP и ONOF

Секторы
ARP
ONOF

Финансовые услуги

22.7%
11.5%

Промышленность

16.9%
8.3%

Технологии

14.6%
35.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Сырьевые материалы

7.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Энергетика

5.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
11.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Недвижимость

2.7%
1.8%

Финансовые услуги

ARP
22.7%
ONOF
11.5%

Промышленность

ARP
16.9%
ONOF
8.3%

Технологии

ARP
14.6%
ONOF
35.6%

Потребительский циклический сектор

ARP
8.5%
ONOF
10.1%

Здравоохранение

ARP
8.1%
ONOF
8.6%

Сырьевые материалы

ARP
7.8%
ONOF
1.8%

Потребительский защитный сектор

ARP
5.5%
ONOF
4.8%

Энергетика

ARP
5.5%
ONOF
3.6%

Коммуникационные услуги

ARP
4.3%
ONOF
11.6%

Коммунальные услуги

ARP
3.4%
ONOF
2.3%

Недвижимость

ARP
2.7%
ONOF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLW
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT

Доходность на риск

ARP vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPONOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.11

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.86

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.45

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

11.88

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONOF равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и ONOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.74

+0.62

Просадки

Сравнение просадок ARP и ONOF

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и ONOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-26.21%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-6.86%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-21.67%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.68%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-6.15%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.99%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и ONOF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) имеют волатильность 2.95% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.03%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.95%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

11.25%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

14.30%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

14.33%

-4.27%

Сравнение комиссий ARP и ONOF

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и ONOF

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности ONOF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ARP and ONOF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONOF has higher volatility (3.03%) compared to ARP (2.95%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs ONOF's -26.21%.

On 3-year performance, ARP leads with 15.46% vs 13.72% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARP has performed better with a 15.46% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 1.29% for ONOF.

They also come from different issuers: PMV and Global X. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.39% for ONOF.

ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и ONOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор