PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARP с GMOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARP и GMOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у GMOD с доходностью 7.50%.


ARP

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
4.26%
С начала года
8.06%
1 год
21.61%
3 года*
13.06%
5 лет*
10 лет*

GMOD

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
5.04%
С начала года
7.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и GMOD


2026 (YTD)2025
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
8.06%3.14%
GMOD
GMO Dynamic Allocation ETF
7.50%4.35%

Correlation

The correlation between ARP and GMOD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pmv Adaptive Risk Parity ETF

GMO Dynamic Allocation ETF

Доходность на риск

ARP vs. GMOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5353
Ранг коэф-та Мартина

GMOD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c GMOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ARPGMODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

ARP vs. GMOD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARP и GMOD

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что больше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и GMOD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARPGMODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-6.50%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.55%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.09%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и GMOD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARPGMODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

8.83%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

8.83%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

8.83%

+1.65%

Сравнение комиссий ARP и GMOD

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GMOD в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и GMOD

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности GMOD в 1.37%


ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.05%6.54%5.29%2.67%0.06%
GMOD
GMO Dynamic Allocation ETF
1.37%0.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ARP and GMOD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 1.37% for GMOD.

They also come from different issuers: PMV and GMO. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.50% for GMOD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и GMOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор