Сравнение ARMH с XMLV
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian, while XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. ARMH is actively managed, while XMLV is passively managed. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и XMLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMLV
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам ARMH и XMLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 6.76% |
Correlation
The correlation between ARMH and XMLV is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. XMLV — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMLV
Сравнение ARMH c XMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | XMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и XMLV
Максимальная просадка ARMH за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и XMLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -39.86% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | 0.00% | -41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -4.24% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и XMLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.28% | 10.81% | +92.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.28% | 14.52% | +88.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.28% | 16.96% | +86.32% |
Сравнение комиссий ARMH и XMLV
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XMLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и XMLV
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.82% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and XMLV have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.
XMLV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for ARMH.
ARMH is categorized as Technology Equities, while XMLV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Precidian and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.25% for XMLV.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и XMLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор