Сравнение ARMH с XLK
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. ARMH is actively managed, while XLK is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.09%
- С начала года
- 36.47%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- 66.93%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 25.84%
Сравнение доходности по годам ARMH и XLK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 5.02% |
Correlation
The correlation between ARMH and XLK is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. XLK — Ранг доходности на риск
ARMH
XLK
Сравнение ARMH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 471,500.14 | 0.42 | +471,499.72 |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и XLK
Максимальная просадка ARMH за все время составила -1.61%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.61% | -82.05% | +80.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -34.96% | +34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.00% | 20.82% | +92.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.00% | 24.90% | +88.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.00% | 24.49% | +88.51% |
Сравнение комиссий ARMH и XLK
ARMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и XLK
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.39% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and XLK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for ARMH.
XLK has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and State Street. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор