Сравнение ARMH с MAGS
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и MAGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -10.22% |
Correlation
The correlation between ARMH and MAGS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. MAGS — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение ARMH c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и MAGS
Максимальная просадка ARMH за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -29.91% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -11.00% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -4.75% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.02% | 20.74% | +101.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.02% | 26.02% | +96.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.02% | 26.02% | +96.00% |
Сравнение комиссий ARMH и MAGS
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и MAGS
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.55% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and MAGS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
MAGS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор