Сравнение ARMH с MAGS
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -15.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MAGS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $200.16K | $386.00K | $674.29K | |
| $361.59M | $320.62M | $295.67M |
Сравнение доходности по годам ARMH и MAGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -11.74% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -2.72% |
Correlation
The correlation between ARMH and MAGS is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. MAGS — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение ARMH c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и MAGS
Максимальная просадка ARMH за все время составила -48.81%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.81% | -29.91% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.20% | -3.55% | -34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -4.85% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.71% | 22.26% | +81.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.71% | 26.12% | +77.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.71% | 26.12% | +77.59% |
Сравнение комиссий ARMH и MAGS
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MAGS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и MAGS
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and MAGS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for MAGS.
MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.30% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор