PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMGX с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMGX с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

ARMGX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 22 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ARMGX и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMGX и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		0.39%4.20%4.67%5.25%-1.91%0.06%0.80%3.38%0.91%3.09%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Доходность по периодам

С начала года, ARMGX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции ARMGX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 2.25% против 11.05% соответственно.

ARMGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.25%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Ultra-Short Income Fund

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с ARMGX:
ARMGX с VFLOARMGX с DFNG.LARMGX с NVDLARMGX с LMISXARMGX с GOBSXARMGX с LMGEXARMGX с LCSMX
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

ARMGX vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMGX c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGXSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.18

+2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.38

0.41

+5.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

1.05

+1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.09

0.27

+6.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.59

0.96

+31.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMGX vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMGX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMGX и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGXSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.18

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

0.22

+1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.42

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.51

+0.60

Корреляция

Корреляция между ARMGX и STAG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMGX и STAG

Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.81%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок ARMGX и STAG

Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMGXSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-45.08%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-16.84%

+16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.23%

-42.22%

+38.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.09%

-45.08%

+35.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-9.83%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-10.58%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

4.69%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMGX и STAG

Текущая волатильность для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) составляет 0.27%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMGXSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

4.99%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

12.70%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

22.99%

-21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

23.40%

-22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

26.15%

-24.54%