PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMGX с STAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMGX с STAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARMGX (Western Asset Ultra-Short Income Fund) is Ultrashort Bond fund managed by Legg Mason, while STAG (STAG Industrial, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ARMGX returned 2.24%/yr vs 10.29%/yr for STAG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARMGX и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMGX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции ARMGX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 2.24% против 10.29% соответственно.

ARMGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.71%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.24%

STAG

1 день
1.34%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-3.43%
1 год
5.82%
3 года*
5.56%
5 лет*
4.15%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMGX и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		1.18%4.20%4.67%5.25%-1.91%0.06%0.80%3.38%0.91%3.09%
STAG
STAG Industrial, Inc.		1.77%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Correlation

The correlation between ARMGX and STAG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Ultra-Short Income Fund

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с ARMGX:
ARMGX с DFNG.LARMGX с VFLOARMGX с NVDLARMGX с LMGEXARMGX с GOBSXARMGX с LMISXARMGX с LCSMX
Часто сравнивают с STAG:
STAG с MAINSTAG с PLDSTAG с ADCSTAG с EPRSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

ARMGX vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMGX c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGXSTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
0.30

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.55
0.56

+6.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.64

1.07

+1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.77

0.62

+11.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.56

1.52

+52.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMGX vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMGX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMGX и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGXSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

0.30

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

0.18

+1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.39

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.52

+0.61

Просадки

Сравнение просадок ARMGX и STAG

Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и STAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMGXSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-45.08%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-9.44%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.55%

-24.59%

+24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.23%

-42.22%

+38.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.09%

-45.08%

+35.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.84%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-10.51%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

3.84%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMGX и STAG

Текущая волатильность для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) составляет 0.40%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMGXSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

5.00%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

13.73%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

19.40%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

23.42%

-22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

26.16%

-24.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMGX и STAG

Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности STAG в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.86%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.40%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Часто задаваемые вопросы

ARMGX and STAG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STAG has higher volatility (5.00%) compared to ARMGX (0.40%). In terms of maximum drawdown, ARMGX dropped -21.79% vs STAG's -45.08%.

ARMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMGX и STAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор