PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMGX с DFNG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMGX с DFNG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L).

ARMGX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 22 июн. 1992 г.. DFNG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Defense Industry index. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARMGX и DFNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMGX и DFNG.L

2026 (YTD)202520242023
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		0.39%4.20%4.67%4.00%
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		13.21%68.35%43.76%25.48%
Разные валюты инструментов

ARMGX торгуется в USD, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARMGX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DFNG.L с доходностью 13.21%.

ARMGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.25%

DFNG.L

1 день
5.79%
1 месяц
-4.07%
С начала года
13.21%
6 месяцев
5.68%
1 год
54.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Ultra-Short Income Fund

VanEck Defense ETF A USD Acc GBP

Часто сравнивают с ARMGX:
ARMGX с VFLOARMGX с STAGARMGX с NVDLARMGX с GOBSXARMGX с LMGEXARMGX с LMISXARMGX с LCSMX
Часто сравнивают с DFNG.L:
DFNG.L с NATP.LDFNG.L с DFNDDFNG.L с NATO.LDFNG.L с SHLDDFNG.L с VUAG.LDFNG.L с PPADFNG.L с XAUUSD=X

Сравнение комиссий ARMGX и DFNG.L

ARMGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DFNG.L в 0.55%.

ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP

Доходность на риск

ARMGX vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFNG.L
Ранг доходности на риск DFNG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNG.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMGX c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGXDFNG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.07

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.38

2.76

+3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

1.35

+1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.09

3.60

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.59

9.73

+22.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMGX vs. DFNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMGX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа DFNG.L равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMGX и DFNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGXDFNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.07

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.42

-1.31

Корреляция

Корреляция между ARMGX и DFNG.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMGX и DFNG.L

Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как DFNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.81%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARMGX и DFNG.L

Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки DFNG.L в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и DFNG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMGXDFNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-12.87%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-12.87%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-6.46%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-2.62%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

5.31%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMGX и DFNG.L

Текущая волатильность для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) составляет 0.27%, в то время как у VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMGXDFNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

9.92%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

19.60%

-18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

26.41%

-25.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

21.11%

-19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

21.11%

-19.50%