Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Ultra-Short Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) показал доход в 0.28% с начала года и 3.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARMGX составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ARMGX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -1.6%.

Western Asset Ultra-Short Income Fund: годовая альфа составляет 1.84%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (7.39%) было выше, чем в снижении (2.62%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ARMGX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.

ARMGX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Ultra-Short Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Ultra-Short Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Ultra-Short Income Fund показал максимальную просадку в 21.79%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset Ultra-Short Income Fund составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.