PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMGX с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARMGX и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMGX и VFLO


2026 (YTD)202520242023
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund
0.39%4.20%4.67%3.06%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.29%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, ARMGX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 1.29%.


ARMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.25%

VFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Western Asset Ultra-Short Income Fund

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Сравнение комиссий ARMGX и VFLO

ARMGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.


Доходность на риск

ARMGX vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMGX c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARMGXVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.86

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.38

1.33

+5.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

1.19

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.45

1.33

+5.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.44

6.26

+23.18

ARMGX vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMGX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа VFLO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMGX и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARMGXVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.86

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.28

-0.17

Корреляция

Корреляция между ARMGX и VFLO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMGX и VFLO

Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VFLO в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund
2.81%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.40%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARMGX и VFLO

Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и VFLO.


Загрузка...

Показатели просадок


ARMGXVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-17.79%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-8.18%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.77%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-2.52%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.87%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMGX и VFLO

Текущая волатильность для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) составляет 0.27%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARMGXVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

4.27%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

10.20%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18%

19.67%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

15.74%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

15.74%

-14.13%