PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARMGX с VFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMGX с VFLO

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

ARMGX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 22 июн. 1992 г.. VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMGX или VFLO.

Корреляция

Корреляция между ARMGX и VFLO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARMGX и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.94%
37.87%
ARMGX
VFLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARMGX:

3.61

VFLO:

0.49

Коэф-т Сортино

ARMGX:

8.05

VFLO:

0.80

Коэф-т Омега

ARMGX:

2.89

VFLO:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARMGX:

7.72

VFLO:

0.52

Коэф-т Мартина

ARMGX:

37.16

VFLO:

1.89

Индекс Язвы

ARMGX:

0.11%

VFLO:

4.85%

Дневная вол-ть

ARMGX:

1.18%

VFLO:

19.30%

Макс. просадка

ARMGX:

-19.79%

VFLO:

-17.78%

Текущая просадка

ARMGX:

-0.11%

VFLO:

-7.92%

Доходность по периодам

С начала года, ARMGX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью -1.24%.

ARMGX

С начала года

0.94%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.55%

1 год

4.23%

5 лет

2.73%

10 лет

1.93%

VFLO

С начала года

-1.24%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-4.54%

1 год

9.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARMGX и VFLO

ARMGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARMGX и VFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMGX
Ранг риск-скорректированной доходности ARMGX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг риск-скорректированной доходности VFLO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFLO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARMGX c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARMGX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа VFLO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMGX и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.61
0.49
ARMGX
VFLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMGX и VFLO

Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VFLO в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.69%2.91%2.72%1.62%0.25%1.45%2.34%1.91%1.37%0.98%0.85%0.33%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.36%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARMGX и VFLO

Максимальная просадка ARMGX за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и VFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.11%
-7.92%
ARMGX
VFLO

Волатильность

Сравнение волатильности ARMGX и VFLO

Текущая волатильность для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) составляет 0.33%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33%
10.98%
ARMGX
VFLO