Сравнение ARMGX с VFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).
ARMGX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 22 июн. 1992 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMGX и VFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMGX и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARMGX Western Asset Ultra-Short Income Fund | 0.39% | 4.20% | 4.67% | 3.06% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 0.86% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMGX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 0.86%.
ARMGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 2.25%
VFLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMGX и VFLO
ARMGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Доходность на риск
ARMGX vs. VFLO — Ранг доходности на риск
ARMGX
VFLO
Сравнение ARMGX c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMGX | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 0.89 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.38 | 1.37 | +5.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.19 | +1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 1.30 | +5.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.59 | 6.09 | +26.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMGX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 0.89 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ARMGX и VFLO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMGX и VFLO
Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VFLO в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMGX Western Asset Ultra-Short Income Fund | 2.81% | 3.00% | 2.43% | 2.23% | 1.37% | 0.17% | 1.45% | 2.32% | 1.92% | 1.37% | 0.96% | 0.48% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.41% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARMGX и VFLO
Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и VFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMGX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -17.79% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -13.49% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.19% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.52% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.87% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMGX и VFLO
Текущая волатильность для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) составляет 0.27%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMGX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 4.27% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 10.21% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 19.67% | -18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 15.75% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 15.75% | -14.14% |