PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMGX с LMISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMGX с LMISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARMGX (Western Asset Ultra-Short Income Fund) and LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) are both mutual funds - ARMGX is a Ultrashort Bond fund managed by Legg Mason, while LMISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, ARMGX returned 2.24%/yr vs 15.21%/yr for LMISX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ARMGX charges 1.32%/yr vs 0.70%/yr for LMISX.

Доходность

Сравнение доходности ARMGX и LMISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMGX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у LMISX с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции ARMGX уступали акциям LMISX по среднегодовой доходности: 2.24% против 15.21% соответственно.

ARMGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.71%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.24%

LMISX

1 день
-0.52%
1 месяц
4.47%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.31%
3 года*
24.82%
5 лет*
14.07%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMGX и LMISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		1.18%4.20%4.67%5.25%-1.91%0.06%0.80%3.38%0.91%3.09%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		10.35%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%23.50%

Correlation

The correlation between ARMGX and LMISX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г.

0.08

The correlation between ARMGX and LMISX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Ultra-Short Income Fund

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с ARMGX:
ARMGX с DFNG.LARMGX с VFLOARMGX с STAGARMGX с NVDLARMGX с LMGEXARMGX с GOBSXARMGX с LCSMX
Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с RCKSXLMISX с PAGDXLMISX с LMVTXLMISX с LMGEXLMISX с LMGTXLMISX с GOBSX

Доходность на риск

ARMGX vs. LMISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMGX c LMISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGXLMISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.47

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.55
3.43

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.64

1.44

+1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.77

3.39

+8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.56

15.85

+37.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMGX vs. LMISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMGX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа LMISX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMGX и LMISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGXLMISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.47

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

0.80

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.81

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.57

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ARMGX и LMISX

Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки LMISX в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и LMISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMGXLMISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-50.34%

+28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-8.69%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.55%

-20.22%

+19.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.23%

-26.11%

+22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.09%

-35.27%

+26.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-7.61%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.85%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMGX и LMISX

Текущая волатильность для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) составляет 0.40%, в то время как у Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMGXLMISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.81%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

8.92%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

11.91%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

17.66%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

18.78%

-17.16%

Сравнение комиссий ARMGX и LMISX

ARMGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии LMISX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMGX и LMISX

Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности LMISX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.86%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		3.72%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%

Часто задаваемые вопросы

ARMGX and LMISX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMISX has higher volatility (2.81%) compared to ARMGX (0.40%). In terms of maximum drawdown, ARMGX dropped -21.79% vs LMISX's -50.34%.

ARMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMGX и LMISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор