Сравнение ARMGX с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
ARMGX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 22 июн. 1992 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMGX и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMGX и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARMGX Western Asset Ultra-Short Income Fund | 0.39% | 4.20% | 4.67% | 5.25% | 0.20% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMGX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
ARMGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 2.25%
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMGX и NVDL
ARMGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
ARMGX vs. NVDL — Ранг доходности на риск
ARMGX
NVDL
Сравнение ARMGX c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMGX | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.14 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.38 | 1.90 | +4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.24 | +1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 2.30 | +4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.59 | 5.52 | +27.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMGX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.14 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.59 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ARMGX и NVDL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMGX и NVDL
Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMGX Western Asset Ultra-Short Income Fund | 2.81% | 3.00% | 2.43% | 2.23% | 1.37% | 0.17% | 1.45% | 2.32% | 1.92% | 1.37% | 0.96% | 0.48% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARMGX и NVDL
Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMGX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -67.55% | +45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -42.23% | +41.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -34.75% | +34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -17.05% | +15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 17.61% | -17.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMGX и NVDL
Текущая волатильность для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) составляет 0.27%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMGX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 20.66% | -20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 51.42% | -50.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 81.87% | -80.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 91.12% | -89.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 91.12% | -89.51% |