PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMG с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARMG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMG и USD


2026 (YTD)2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
78.95%-61.80%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-3.87%65.88%

Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%.


ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий ARMG и USD

ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

ARMG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARMGUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.89

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.43

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

4.65

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

12.68

-11.75

ARMG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARMGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.89

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.41

-0.63

Корреляция

Корреляция между ARMG и USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и USD

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ARMG и USD

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


ARMGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-88.63%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-31.80%

-36.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-20.39%

-37.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-32.60%

-23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.78%

11.67%

+26.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и USD

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.33%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARMGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.35%

21.33%

+24.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.96%

48.69%

+28.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.71%

77.08%

+40.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.23%

76.21%

+47.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.23%

68.83%

+54.40%