Сравнение ARMG с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
ARMG и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 65.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и USD
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
ARMG vs. USD — Ранг доходности на риск
ARMG
USD
Сравнение ARMG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.89 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.43 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.65 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 12.68 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.89 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.41 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и USD
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и USD
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -88.63% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -31.80% | -36.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -20.39% | -37.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -32.60% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 11.67% | +26.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и USD
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.33%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 21.33% | +24.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 48.69% | +28.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 77.08% | +40.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 76.21% | +47.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 68.83% | +54.40% |