PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMG с URTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARMG и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMG и URTY


2026 (YTD)2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
78.95%-61.80%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
-1.06%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -1.06%.


ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URTY

1 день
1.90%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.04%
1 год
54.41%
3 года*
12.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

ProShares UltraPro Russell2000

Сравнение комиссий ARMG и URTY

ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URTY в 0.95%.


Доходность на риск

ARMG vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина

URTY
Ранг доходности на риск URTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARMGURTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.78

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.45

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

4.56

-3.63

ARMG vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARMGURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.16

-0.38

Корреляция

Корреляция между ARMG и URTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и URTY

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности URTY в 0.95%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.95%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ARMG и URTY

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и URTY.


Загрузка...

Показатели просадок


ARMGURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-88.09%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-37.70%

-30.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-59.27%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-34.68%

-21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.78%

11.96%

+25.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и URTY

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) с волатильностью 22.05%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARMGURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.35%

22.05%

+23.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.96%

43.37%

+33.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.71%

69.67%

+48.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.23%

67.49%

+55.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.23%

69.19%

+54.04%