Сравнение ARMG с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
ARMG и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и URTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и URTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -1.06%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и URTY
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URTY в 0.95%.
Доходность на риск
ARMG vs. URTY — Ранг доходности на риск
ARMG
URTY
Сравнение ARMG c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.78 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.45 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 4.56 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.16 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и URTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и URTY
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности URTY в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и URTY
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и URTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -88.09% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -37.70% | -30.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -59.27% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -34.68% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 11.96% | +25.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и URTY
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) с волатильностью 22.05%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 22.05% | +23.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 43.37% | +33.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 69.67% | +48.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 67.49% | +55.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 69.19% | +54.04% |