Сравнение ARMG с UGA
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ARMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. ARMG is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, ARMG returned 443.95% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 841.05%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью 70.69%.
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ARMG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -61.80% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -6.86% |
Correlation
The correlation between ARMG and UGA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between ARMG and UGA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. UGA — Ранг доходности на риск
ARMG
UGA
Сравнение ARMG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 5.37 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 12.86 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 2.27 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.12 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и UGA
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -86.59% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -14.88% | -53.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -14.75% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.91% | -36.76% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 6.20% | +32.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и UGA
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 66.47% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.47% | 11.64% | +54.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.49% | 30.48% | +74.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 35.27% | +95.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.36% | 34.40% | +103.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.36% | 37.27% | +101.09% |
Сравнение комиссий ARMG и UGA
И ARMG, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и UGA
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and UGA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, ARMG dropped -80.28% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs 79.48% for UGA. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs 79.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for UGA.
ARMG is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Concierge Technologies.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор