Сравнение ARMG с RXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares Ultra Health Care (RXL).
ARMG и RXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и RXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и RXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью -9.67%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и RXL
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.
Доходность на риск
ARMG vs. RXL — Ранг доходности на риск
ARMG
RXL
Сравнение ARMG c RXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | RXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.02 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.28 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.10 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.19 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.40 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и RXL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и RXL
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности RXL в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и RXL
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и RXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -67.70% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -22.73% | -45.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -17.90% | -39.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -15.82% | -40.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 11.68% | +26.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и RXL
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с ProShares Ultra Health Care (RXL) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 9.47% | +35.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 20.60% | +56.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 35.51% | +82.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 29.34% | +93.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 33.19% | +90.04% |