PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMG с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMG с MULL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ARMG returned 443.95% vs 5016.23% for MULL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ARMG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности ARMG и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 841.05%, что значительно выше, чем у MULL с доходностью 774.91%.

ARMG

1 день
-9.19%
1 месяц
211.14%
С начала года
841.05%
6 месяцев
460.44%
1 год
443.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMG и MULL

2026 (YTD)2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		841.05%-61.80%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%401.87%

Correlation

The correlation between ARMG and MULL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с ADBGARMG с NBIG
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

ARMG vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
38.21

-34.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
6.62

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.83

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

96.00

-89.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

321.55

-309.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMG vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 3.43, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 38.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

38.21

-34.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

6.53

-5.42

Просадки

Сравнение просадок ARMG и MULL

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMGMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-72.29%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-53.09%

-15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-15.62%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.91%

-20.61%

-32.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.55%

15.82%

+22.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и MULL

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 66.47% по сравнению с GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) с волатильностью 57.59%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMGMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.47%

57.59%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.49%

107.25%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.67%

133.41%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.36%

136.72%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.36%

136.72%

+1.64%

Сравнение комиссий ARMG и MULL

ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и MULL

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.52%4.86%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы

ARMG and MULL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (66.47%) compared to MULL (57.59%). In terms of maximum drawdown, ARMG dropped -80.28% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs 443.95% for ARMG. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MULL has been the lower-risk option at 57.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs 443.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for ARMG and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMG и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор