Сравнение ARMG с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
ARMG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 401.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у MULL с доходностью 40.10%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и MULL
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
ARMG vs. MULL — Ранг доходности на риск
ARMG
MULL
Сравнение ARMG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 6.53 | -6.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.77 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 16.69 | -16.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 46.83 | -45.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 6.53 | -6.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.91 | -2.13 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и MULL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и MULL
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и MULL
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -72.29% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -53.09% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -39.05% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -21.99% | -34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 18.92% | +18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и MULL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) составляет 45.35%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что ARMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 47.87% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 99.70% | -22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 130.90% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 130.06% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 130.06% | -6.83% |