PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARMG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMG и GUSH


Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%.


ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий ARMG и GUSH

ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

ARMG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARMGGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.82

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.33

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

3.31

-2.39

ARMG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARMGGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.82

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между ARMG и GUSH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и GUSH

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GUSH в 1.29%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ARMG и GUSH

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


ARMGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-99.98%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-28.35%

-39.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-99.76%

+42.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-92.81%

+36.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.78%

17.58%

+20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и GUSH

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARMGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.35%

16.80%

+28.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.96%

39.22%

+37.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.71%

67.65%

+50.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.23%

68.71%

+54.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.23%

94.28%

+28.95%