Сравнение ARMG с FNGD
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. ARMG is actively managed, while FNGD is passively managed. Over the past year, ARMG returned 167.15% vs -42.93% for FNGD. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. ARMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 567.54%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -23.55%.
ARMG
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 567.54%
- 6 месяцев
- 539.79%
- 1 год
- 167.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 17.50%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -19.42%
- 1 год
- -42.93%
- 3 года*
- -65.91%
- 5 лет*
- -62.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMG и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 567.54% | -62.65% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -23.55% | -63.28% |
Correlation
The correlation between ARMG and FNGD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.55 |
The correlation between ARMG and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. FNGD — Ранг доходности на риск
ARMG
FNGD
Сравнение ARMG c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMG | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.65 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -1.41 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMG и FNGD
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -100.00% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -65.92% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -100.00% | +60.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.69% | -87.31% | +35.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.14% | 31.86% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и FNGD
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 71.47% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 31.72%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 71.47% | 31.72% | +39.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.72% | 53.25% | +64.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.38% | 65.41% | +75.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.56% | 89.67% | +53.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.56% | 91.26% | +52.30% |
Сравнение комиссий ARMG и FNGD
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и FNGD
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.73% | 4.86% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and FNGD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (71.47%) compared to FNGD (31.72%). In terms of maximum drawdown, ARMG dropped -80.28% vs FNGD's -100.00%.
On 1-year performance, ARMG leads with 167.15% vs -42.93% for FNGD. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 31.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 167.15% return vs -42.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
ARMG has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for FNGD.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for ARMG and 0.95% for FNGD.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор