PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMG с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMG с FNGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. ARMG is actively managed, while FNGD is passively managed. Over the past year, ARMG returned 443.95% vs -57.62% for FNGD. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. ARMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.

Доходность

Сравнение доходности ARMG и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 841.05%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -37.59%.

ARMG

1 день
-9.19%
1 месяц
211.14%
С начала года
841.05%
6 месяцев
460.44%
1 год
443.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMG и FNGD

2026 (YTD)2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		841.05%-61.80%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-63.50%

Correlation

The correlation between ARMG and FNGD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.53

The correlation between ARMG and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с ADBGARMG с NBIG
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

ARMG vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
-0.98

+4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
-1.58

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.83

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

-0.88

+7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

-1.74

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMG vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

-0.98

+4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.78

+1.88

Просадки

Сравнение просадок ARMG и FNGD

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMGFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-100.00%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-65.92%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-100.00%

+90.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.91%

-87.26%

+34.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.55%

33.22%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и FNGD

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 66.47% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMGFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.47%

19.43%

+47.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.49%

46.44%

+58.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.67%

59.15%

+71.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.36%

88.80%

+49.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.36%

91.02%

+47.34%

Сравнение комиссий ARMG и FNGD

ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и FNGD

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.52%4.86%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARMG and FNGD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (66.47%) compared to FNGD (19.43%). In terms of maximum drawdown, ARMG dropped -80.28% vs FNGD's -100.00%.

On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs -57.62% for FNGD. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs -57.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for FNGD.

They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for ARMG and 0.95% for FNGD.

ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMG и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор