PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с XMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

ARLU и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и XMAR

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.40%.

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с NVDYXMAR с IVVB

Сравнение комиссий ARLU и XMAR

ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

ARLU vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.96

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.52

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

10.40

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XMAR равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.90

-1.33

Корреляция

Корреляция между ARLU и XMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и XMAR

Ни ARLU, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и XMAR

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-7.29%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.79%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-0.27%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.32%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.00%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и XMAR

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

1.73%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

2.12%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

7.86%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

5.64%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

5.64%

+7.15%