PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

ARLU и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и PBMR

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с JANTPBMR с BUFGPBMR с JULQ

Сравнение комиссий ARLU и PBMR

ARLU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

ARLU vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.33

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.01

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.75

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

10.34

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PBMR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.33

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.43

-0.85

Корреляция

Корреляция между ARLU и PBMR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и PBMR

Ни ARLU, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и PBMR

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-7.64%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.14%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.58%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.53%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.04%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и PBMR

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.62%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

3.39%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

8.07%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

6.77%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

6.77%

+6.01%