PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

ARLU и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и FLJJ

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%10.08%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с JULQ
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO

Сравнение комиссий ARLU и FLJJ

И ARLU, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

ARLU vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.89

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.80

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.15

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

13.06

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.75

-1.17

Корреляция

Корреляция между ARLU и FLJJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и FLJJ

Ни ARLU, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и FLJJ

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-6.91%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-3.86%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-2.45%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.82%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.93%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и FLJJ

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.16%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

3.49%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

6.42%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

6.31%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

6.31%

+6.47%