PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

ARLU и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и CAOS

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий ARLU и CAOS

ARLU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

ARLU vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.63

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.90

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

1.40

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.26

-0.69

Корреляция

Корреляция между ARLU и CAOS составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и CAOS

Ни ARLU, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и CAOS

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-3.60%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-3.60%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-0.93%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.90%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.18%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и CAOS

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

0.74%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

1.31%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

4.68%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

4.37%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

4.37%

+8.42%