Сравнение ARLP с OFS
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) and OFS (OFS Capital Corporation) are both stocks. ARLP operates in Thermal Coal (Energy), while OFS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ARLP returned 13.43%/yr vs -0.69%/yr for OFS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и OFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у OFS с доходностью -14.55%. За последние 10 лет акции ARLP превзошли акции OFS по среднегодовой доходности: 13.43% против -0.69% соответственно.
ARLP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 11.12%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 42.31%
- 10 лет*
- 13.43%
OFS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -14.55%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -16.61%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- -0.69%
Сравнение доходности по годам ARLP и OFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 11.12% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
OFS OFS Capital Corporation | -14.55% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -0.24% | -4.40% |
Correlation
The correlation between ARLP and OFS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between ARLP and OFS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARLP:
$3.16B
OFS:
$49.30M
ARLP:
$72.64
OFS:
-$2.79
ARLP:
1.53
OFS:
0.45
ARLP:
$517.67B
OFS:
-$11.87M
ARLP:
$353.56M
OFS:
-$26.47M
ARLP:
$82.91B
OFS:
-$33.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLP vs. OFS — Ранг доходности на риск
ARLP
OFS
Сравнение ARLP c OFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и OFS Capital Corporation (OFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARLP | OFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.76 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.18 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARLP и OFS
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки OFS в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и OFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLP | OFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -69.09% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -64.17% | +46.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -66.97% | +46.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -66.97% | +37.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | -69.09% | -16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -54.63% | +41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -14.68% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 41.29% | -30.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и OFS
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 6.82%, в то время как у OFS Capital Corporation (OFS) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLP | OFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 14.37% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 41.39% | -24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 50.11% | -26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 34.43% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.77% | 40.45% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и OFS
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что меньше доходности OFS в 23.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.76% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
OFS OFS Capital Corporation | 23.10% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и OFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и OFS Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARLP and OFS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFS has higher volatility (14.37%) compared to ARLP (6.82%). In terms of maximum drawdown, ARLP dropped -90.52% vs OFS's -69.09%.
ARLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLP и OFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор