PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с XTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с XTN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and XTN (SPDR S&P Transportation ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index. ARKX is actively managed, while XTN is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.39%/yr vs 5.58%/yr for XTN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XTN.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 22.89%.

ARKX

1 день
-6.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
17.46%
6 месяцев
19.82%
1 год
62.33%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

XTN

1 день
-0.19%
1 месяц
7.02%
С начала года
22.89%
6 месяцев
22.33%
1 год
47.66%
3 года*
14.96%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и XTN

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		17.46%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		22.89%6.33%4.86%25.22%-28.10%7.28%

Correlation

The correlation between ARKX and XTN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.69

The correlation between ARKX and XTN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKX и XTN

Секторы
ARKX
XTN

Промышленность

55.7%
95.4%

Технологии

27.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
55.7%
XTN
95.4%

Технологии

ARKX
27.4%
XTN
4.6%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
XTN

-

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
XTN

-

Здравоохранение

ARKX
1.5%
XTN

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
XTN

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

XTN

-

Энергетика

ARKX

-

XTN

-

Финансовые услуги

ARKX

-

XTN

-

Недвижимость

ARKX

-

XTN

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

XTN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

SPDR S&P Transportation ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ

Доходность на риск

ARKX vs. XTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXXTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.71

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.34

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.77

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

7.63

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. XTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTN равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXXTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ARKX и XTN

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и XTN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXXTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-43.77%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-17.28%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-33.69%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-35.05%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-4.73%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-10.93%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

6.26%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и XTN

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с SPDR S&P Transportation ETF (XTN) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXXTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

6.47%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

21.89%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

28.03%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

26.82%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

26.18%

+1.37%

Сравнение комиссий ARKX и XTN

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и XTN

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and XTN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.24%) compared to XTN (6.47%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs XTN's -43.77%.

On 5-year performance, ARKX leads with 10.39% vs 5.58% for XTN. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 10.39% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

XTN has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while XTN is Transportation Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.35% for XTN.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и XTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор